Risikocontrolling

Institutionelle Investoren haben ihre Portfolios mit Blick auf alle damit verbundenen Risiken zu managen. Mögliche Risiken im Anlagemanagement reichen vom allgemeinen Marktrisiko über Währungs-, Kredit- und Zinsänderungsrisiken bis hin zu Liquiditätsrisiken. Dass dem Risikocontrolling ein immer größerer Stellenwert beigemessen wird, liegt auch an einer breiteren Diversifikation über verschiedene Anlageklassen hinweg. Denn schwieriger werdende Kapitalmarktbedingungen und ungünstige Kundenstrukturen setzen institutionelle Investoren unter immer stärkeren Renditedruck.

Um bestehende Verpflichtungen erfüllen zu können, müssen institutionelle Anleger zunehmend neue Anlageklassen wie etwa alternative Investments einbinden, die für viele noch unbekanntes Terrain darstellen. Im Fokus steht dabei vor allem die Suche nach auskömmlichen Renditen und regelmäßigen Erträgen. Mit komplexer werdenden Anlageklassen gewinnt die Professionalisierung des Risikocontrollings stetig an Bedeutung und zählt heute als unverzichtbarer Bestandteil unseres Leistungsspektrums als Consultant. Wir unterstützen institutionelle Investoren in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit einer systematischen Quantifizierung, Analyse, Überwachung und Steuerung der Anlagerisiken und erarbeiten auf die individuellen Anforderungen ausgerichtete Reportings. Dabei orientiert sich das Risikocontrolling jederzeit an kundenspezifischen Maßgaben bezüglich der Risikolimits für jedes Einzelinvestment und das Gesamtportfolio.

 

Risikocontrolling für institutionelle Anleger

Risikomanagement ist heute weitaus mehr als ein Baustein im Portfoliomanagement. Im institutionellen Anlagemanagement geht es nicht nur um die reine Performance und um klassische Finanz- und Risikokennzahlen wie Sharpe und Information Ratio. Ein modernes Risikomanagement ist breiter angelegt, mehrdimensional und berücksichtigt alle relevanten Faktoren, die sich auf die Erfüllung der Verpflichtungen auswirken können. Dazu zählen auch die Regulatorik, interne Vorgaben sowie operationelle, organisatorische und personelle Risiken. Immer mehr an Bedeutung gewinnen auch neue Aspekte wie die Nachhaltigkeit der Anlagen. Um die relevanten Risiken wirkungsvoll zu steuern, ist ein systematisches Risikomanagement erforderlich. Das Risikocontrolling liefert das notwendige Instrumentarium.

 

Outsourcing des Risikocontrollings

Viele kleinere und mittelgroße Häuser verfügen häufig nicht über die erforderlichen Kapazitäten, ein modernes Risikocontrolling zu implementieren und regelmäßig durchzuführen. FAROS Consulting hat die erforderlichen Systematiken entwickelt, um die Risiken für Investoren methodisch identifizieren, quantifizieren und überwachen zu können. Wir beraten institutionelle Kunden rund um das Thema Risikocontrolling und -management und erstellen Reportings, die individuell auf die jeweiligen Kundenbedürfnisse und die bestehenden Strukturen zugeschnitten sind.

Für einige Kunden erarbeiten wir bereits seit Jahren die turnusmäßig vorzulegenden Risikoberichte für die BaFin, die den relevanten aufsichtsrechtlichen Anforderungen entsprechen und die Ergebnisse der verpflichtenden Stresstests beinhalten. Auf Wunsch bieten wir für unsere Kunden neben der Beratung und der Berichterstellung im Themenbereich Risikocontrolling auch speziell entwickelte Schulungsmaßnahmen an.

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