Asset-Liability-Studie – ALM

Viele Investoren befinden sich in einer Zwickmühle: Auf der Aktivseite lassen sich mit Anleihen infolge des Zinstiefs kaum noch Renditen erwirtschaften – und auf der Passivseite sorgt der Demografiewandel dafür, dass die Verpflichtungen wachsen. Infolge der Kapitalmarktentwicklung und der verschärften aufsichtsrechtlichen sowie regulatorischen Anforderungen ist es für institutionelle Anleger also unerlässlich, sich mit den Risiken ihrer Bilanzstruktur und ihrer Ertragssituation auseinanderzusetzen.

FAROS erstellt für institutionelle Investoren professionelle Asset-Liability-Studien und unterstützt sie bei der Optimierung der zu erwartenden Rendite unter Unsicherheit und bei gleichzeitiger Berücksichtigung aller relevanten Wirkungszusammenhänge wie zum Beispiel der Risikotragfähigkeit und der Liquiditätserfordernisse.

Asset-Liability-Studien zur Steuerung der Bilanz und der Ertragsseite

Ein professionelles Asset-Liability-Management verfolgt das Ziel, ein Gleichgewicht zwischen Aktiv- und Passivseite der Bilanz herzustellen und liefert institutionellen Investoren wichtige Grundlagen für die Ausgestaltung ihrer strategischen Asset-Allokation. Eine ALM-Studie ist im institutionellen Asset Management ein erster Schritt, um die Entwicklung wichtiger Bilanzpositionen im Zeitablauf oder unter verschiedenen Kapitalmarktszenarien zu simulieren und Rückschlüsse auf die künftige Risikotragfähigkeit, die strategische Asset Allocation und die Ertragslage zu ziehen.

Asset-Liability-Studien zeigen, wo Gestaltungsspielräume bestehen

Unabhängig davon, welches Ziel Sie mit der Durchführung einer Asset-Liability-Studie verfolgen: FAROS führt alle ALM-Analysen auf der Grundlage neuester finanzmathematischer Methoden durch. Mit den Erkenntnissen aus der ALM-Studie lassen sich Chancen und Risiken abschätzen, um unternehmerische Gestaltungsspielräume optimal nutzen zu können. Im Fokus steht dabei die langfristige Finanzierbarkeit unter verschiedenen Szenarien. Konkret können auf Basis einer Asset-Liability-Studie auch die Liquiditätssituation analysiert und Risiken der Neuanlage erkannt werden.

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